Я отдаю себе отчет, что моё мнение никому не нужно, и документацию я не читал. Но обещал написать…
Да и в красивой программе GUI должно быть интуитивно понятно.

1. Во всех таблицах  неплохо было бы добавить mid price. Конечно можно экспортировать всё в Excel и считать там, но тогда зачем OL?

2. На графиках Option Chart нет сетки процентов изменения цены. Неплохо было бы там же добавить зоны от 0.5 до 4 SD (стандартных отклонений). Можно, например, сделать переключатель прорисовки зон SD.

3. Спреды в Option Spread Calc отображаются только на соседние страйки. А если я хочу сделать спред 1000 пунктов? Можно сделать окно с выбором пунктов между ногами?

4. Нет сравнения профилей позиций. Можно открыть несколько окон Option Chart. Но как наложить профили друг на друга я не нашел.

Продолжение следует.

Предположим, что у вас осталось в рублишке 700 тыс. руб. Размещенные под 10% годовых на рублевом вкладе.

В месяц получается 10%/12=0.833% годовых. Это около 5800 руб. в месяц. Под будущие проценты покупаем бычьи вертикальные спреды вне денег.

В случае укреления рубля теряем проценты по вкладу. В случае дальнейшей девальвации получаем проценты + прибыль по спреду. Прибыль в описанном случае будет около 2% в месяц или около 24%. Естественно каждый месяц не заработать, но похоже мы пойдем по Беларусскому сценарию…

Вертикальный спред в качестве хеджа.
Хеджирование рубля 1

 

Читать запись полностью »

Появились Евробонды в quik.

Евробонды quik

Евробонды quik

Лоты огромны. Только один GAZPR-34 торгуется с лотом 10. Ликвидности в псевдо МФЦ нет.

Снова налюбили, расходимся.

Вчера случился обвал котировок облигаций АФК система.

Теперь доходность к погашению достигает 25% годовых по третьему выпуску, и 30% годовых по четвертому выпуску.

Причем четвертый выпуск это облигации с амортизацией т.е. часть номинала будет выплачена до погашения бумаги.

Надо брать, всё же это не Домашние Деньги.

Часто предъявляю облигации к оферте по номиналу, и в исполнении заявок на оферту у брокеров есть большая разница.

В Открытии можно подать заявку через email, но потом нужно привезти оригинал поручения в офис.

В БКС заявка на оферту подается с голоса, что несомненно удобнее. Комиссия за голосовую заявку 50 руб.

В Открытии мне выкатили комиссию за заявку на оферту 1500 руб.

 

Санкции прищемили хвост многим. На рынке облигаций начались панические распродажи.

Сейчас есть смысл вложиться в подешевевшие бумаги с близкой офертой.

  • АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК-БО-01, оферта 22.08.2014
  • РЖД-РАЗВИТИЕ ВОКЗАЛОВ-01, оферта 28.10.2014
  • СУ-155 4об, оферта 24.11.204
  • КБ РЕНЕССАНС КРЕДИТ-БО-03, погашение 05.08.2014
  • О1 ПРОПЕРТИЗ ФИНАНС-01, оферта далеко, но бумага стоит того, чтобы держать её в портфеле.

Jade Lizard — ленивая лестница она же модифицированная змея. Состоит из проданного пута и медвежьего вертикального спреда на колах.

Рассчитывается, чтобы через 22-25 дней точка безубытка была на расстоянии > 1SD.

Соотношение тетты к веге 1 к 5. Позицию нужно делать на пиках волатильности, при максимальной улыбке.

Картинки из OptionVue.

Jade Lizard OptionVue P/L chart

Jade Lizard OptionVue P/L chart

Читать запись полностью »

На прошлой неделе банк Европлан начал рекламную компанию о запуске валютных депозитов с конвертацией по курсу ЦБ.

Первоначальные условия были просто прекрасны:

  • была возможность купить конвертировать рубли в валюту по курсу ЦБ, и положить её на валютный депозит под 2%.
  • курс банка отпраздновал от курса ЦБ. Например с 4 июля можно было конвертировать по курсу ЦБ на 3 июля. А в выходные 5 и 6 июля по курсу на 4 июля, в то время как был известен курс на завтра 7 июля.
  • обмен можно было совершить не поднимая попы с дивана в интернет банке Европлан.

При таких условиях поймать 20-50 копеек с курса было достаточно просто.

14 июля неожиданно для всех банк Европлан изменил условия депозитов, изменив курс ЦБ на «выгодный» курс банка. О изменениях клиентов никак не известили. Многие узнали о изменениях на форумах, или были удивлены курсом обмена в интернет банке.

Курс банка со спредом в 1 рубль выгодным никак не назовешь. Более того множество людей, которые конвертировали рубли в валюту попали на курсу банка, так как курс покупки оказался ниже, чем курс по которому они покупали валюту.

В финансовом мире репутация зарабатывается годами, но в России чаще планируют до конца квартала.

Купил очередную бесполезную книгу Volatility / Vix Trading: Your Step-by-Step Guide to Stock Trading and Options Trading with Volatility.

Стоит всего $2,99. Но читать совершенно нечего — 23 страницы. Но нужно признать оглавление для развода грамотное…

Наверх